- Análise de Séries Temporais
- Práticas Atuariais em Seguros
- Teoria da Credibilidade
- Economia
- Atividades Acadêmicas Optativas
| CÓDIGO: MAD485 | CRÉDITOS: 4 | CARGA HORÁRIA: 60h TEÓRICA: 45h PRÁTICA: 15h |
| PRÉ-REQUISITOS: ANÁLISE DE REGRESSÃO – MAD357 |
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| EMENTA: Conceitos iniciais. Estacionariedade. Autocorrelação, modelos no domínio do tempo e da freqüência. Métodos de decomposição e de amortecimento e de auto-regressão. Modelagem Box-Jenkis: univariado, função de transferência e intervenção e multivariado. Análise espectral. Modelos estruturais: espaço de estado e previsão Bayesiana. |
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| OBJETIVOS GERAIS: Desenvolver modelos para dados indexados no tempo. Apresentar classes alternativas de modelos. Descrever probabilisticamente a função de previsão. Analisar dados usando softwares especializados. |
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| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: | ||
| UNIDADE I Modelos de Séries Temporais. Conceitos básicos de séries temporais.Estacionariedade. Função de autocorrelação. Modelos no domínio do tempo e da freqüência |
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| UNIDADE II Métodos de Decomposição: Modelos de tendência: determinística e estocástica. Suavização exponencial: simples e dupla - modelos de Holt e Brown. Modelos de sazonalidade: Holt-Winters aditivo e multiplicativo. Métodos de regressão: estimação, análise de resíduos. |
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| UNIDADE III Modelagem de Séries Temporais Estacionárias: Processo linear geral . Modelos de médias móveis, autoregressivos, modelos mistos (ARMA). Propriedades: inversibilidade eestacionariedade. Estimação, diagnóstico e previsão |
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| UNIDADE IV Modelagem de Séries Temporais não Estacionárias: Transformações: diferenciação, Box-Cox. Modelos ARIMA: estimação, diagnóstico e previsão. Modelos Sazonais - SARIMA: estimação, diagnóstico e previsão |
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| UNIDADE V Modelos Dinâmicos Lineares e Previsões Bayesianas: Introdução aos modelos dinâmicos. Modelos de tendência. Inferência em Modelos Dinâmicos: evolução e atualização. Controle, Monitoramento e Análise de Intervenção. Modelos Sazonais, Regressão Dinâmica e Função de Transferência |
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| UNIDADE VI Modelos Dinâmicos Não Lineares e Não Normais: Modelos lineares generalizados dinâmicos. Modelos não lineares dinâmicos. Inferência via simulação estocástica |
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| BIBLIOGRAFIA: [1] Morettin, P. e Toloi, C. – Análise de Séries Temporais – Ed. Blucher, 2004. [2] Pole, A., West, M. e Harrison, P – Applied Bayesian Forecasting - Chapman Hall, 1994. [3] Migon, H. S. - Introdução aos Modelos Dinâmicos Bayesianos, 1989. [4] West, M e Harrison, J - Bayesian Forecasting and Dynamic Models – Springer Verlag, 1997. [5] Brockwell, P e Davis, R – Introduction to Time Series and Forecasting, Springer Verlag, 1996. [6] Cryer, J.- Time Series Analysis, Duxbury Press, 1986. |
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| CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas – 70%, Listas de Exercícios: 30% (incluindo análise de dados) | ||
| APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): R ou S+ e WinBats | ||
| CÓDIGO: MAD490 | CRÉDITOS: 4 | CARGA-HORÁRIA: 60h TEÓRICA: 45h PRÁTICA: 15h |
| PRÉ-REQUISITOS:MAD478 – TEORIA DO RISCO | ||
| EMENTA: Visão geral do mercado de seguros. Processo de gestão de riscos. Atuação prática do atuário. Análise do valor econômico de uma seguradora.. |
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| OBJETIVOS GERAIS: Habilitar o aluno no conhecimento dos principais modelos utilizados no dia a dia de um atuário e mostrar como funciona o mercado de seguros. |
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| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: | ||
| UNIDADE I Visão Geral do Mercado de Seguros: Principais carteiras do mercado de seguros. Como as principais carteiras são gerenciadas. Principais aspectos legais relacionados à atuação do atuário no mercado de seguros, compreendendo a legislação sobre tarifação, cálculo de retenções, análise de solvência e cálculo de reservas. Principais aspectos contábeis relacionados à atuação do atuário no mercado de seguros. |
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| UNIDADE II Gestão de Riscos: A importância dos processos de seleção de riscos, tarifação de riscos e transferência de riscos. A gestão do risco financeiro e modelos práticos de DFA. |
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| UNIDADE III Atuação Prática do Atuário: Modelos práticos de tarifação nas principais carteiras.Modelos práticos de cálculo de retenções. Modelos práticos de cálculo das provisões técnicas. Modelos de análise de solvência. Modelos de análise de desempenho de seguradoras. |
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| UNIDADE IV Análise do Valor Econômico de uma Seguradora: Formas de obtenção do valor econômico de uma seguradora. Como a taxa de desconto de risco é determinada na prática. Cálculo do “embeded value” de uma seguradora. Cálculo do “Good Will”. |
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| BIBLIOGRAFIA: Livro Texto: Ferreira, Paulo Pereira. Modelos de Precificação e Ruína para Seguros de Curto Prazo. Editora Funenseg, 2002 Complementar: BOWERS, N.; GERBER, H.U.; HICKMAN, J.C; JONES,D.A; NESBITT, C.J. Actuarial Mathematics. Itasca, Ilinois. The Society Of Actuaries, 1997. ADAM, Joseph. Elementos da Teoria Matemática de Seguros. Edições Mapfre do Brasil, 1987. Encyclopedia of Actuarial Science. Wiley, 2004. |
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| CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Trabalhos | ||
| APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): Excel e R. | ||
| CÓDIGO: MAD497 | CRÉDITOS: 4 | CARGA-HORÁRIA: 60h TEÓRICA: 45h PRÁTICA: 15h |
| PRÉ-REQUISITOS: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA I | ||
| EMENTA: Introdução ao problema de credibilidade. Modelos clássicos em credibilidade. Credibilidade de flutuação limitada – plena e parcial. Modelo de Bühlmann. Modelo de Búhlmann-Straub.Credibilidade e inferência bayesiana. Modelo freqüência-severidade com severidade contínua. Credibilidade e mínimos quadrados. |
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| OBJETIVOS GERAIS: Dar ao aluno noções do conceito de credibilidade e de sua importância no desenvolvimento do pensamanto atuarial. Dar exemplos práticos da aplicação de métodos de credibilidade. Introduzir o trabalho desenvolvido pela CAS-Casualty Actuarial Society. |
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| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: | ||
| UNIDADE I - Introdução Credibilidade de flutuação limitada. Credibilidade total.Credibilidade parcial. A história da CAS. |
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| UNIDADE II - Modelo de Bühlmann. Fórmula de credibilidade de Bühlmann. Variância das médias hipotéticas e do processo. Componentes da variância total. Aplicações práticas. |
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| UNIDADE III - Modelo de Bühlmann-Straub Generalização para diferentes unidades de exposição Modelo para uma apólice. Modelo para diversas apólices. |
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| UNIDADE IV – Credibilidade e Inferência Bayesiana Credibilidade e distribuições conjugadas. Exemplos clássicos. Credibilidade e famílias exponenciais. Relação com credibilidade de Bühlmann. Modelo freqüência severidade com severidade contínua. |
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| UNIDADE V – Credibilidade e Mínimos Quadrados Relação entre os resultados de A.Bailey e os resultados posteriores de Búhlmann e outros. Prova da fórmula da credibilidade por mínimos quadrados. Teoria da aproximação linear. |
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| BIBLIOGRAFIA: Livro Texto: [1] Introduction to Credibility Theory-T.Herzog-Segunda edição-Actex Publications-1996 [2] Credibility-Gary Venter- capítulo 7 de Foundations of Casualty Actuarial Science-publicado pela Casualty Actuarial Society-1990 Complementar: Exemplos de aplicação da credibilidade em artigos. |
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| CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Testes e prova final. | ||
| APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): | ||
| CÓDIGO: ACC114 | CRÉDITOS: 4 | CARGA-HORÁRIA: 60h TEÓRICA: 60h PRÁTICA: 0h |
| PRÉ-REQUISITOS: Não há | ||
| EMENTA: Microeconomia. Teoria do Consumidor. Teoria da Produção. Curvas de Oferta e Demanda. Estruturas de Mercado. Princípios Gerais da Macroeconomia. J. M. Keynes. Agregados Macroeconômicos. Demanda Efetiva. Modelo ISLM. Economia Brasileira: evolução recente da política brasileira. Desemprego e Vulnerabilidade externa. |
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| OBJETIVOS GERAIS: O objetivo desta disciplina é ensinar os principais conceitos dos campos de estudo de Microeconomia e Macroeconomia, de forma a instrumentalizá-los teoricamente no entendimento da política econômica brasileira recente. |
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| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: | ||
| UNIDADE I – Microeconomia 1.1 Definições gerais 1.2 Teoria do Consumidor, função utilidade e curva de demanda 1.3 Teoria da Firma, custos de produção e a curva de oferta. 1.4 Equilíbrio de mercado. 1.3 Elasticidades renda e elasticidade preço 1.4 Estruturas de mercado: concorrência perfeita, oligopólio, monopólio |
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| UNIDADE II – Sistema econômico, teoria macroeconômica e J. M. Keynes. 2.1 A contribuição de J.M.Keynes para o entendimento da grande depressão de 2929. 2.2 O nascimento da macroeconomia. 2.3 Os agregados da economia: Produção, Renda, 2.4 Economia com dois agentes: Consumo, Investimento, Poupança. 2.5 Economia com três agentes: Gastos do governo, Tributos, Dívida Pública. 2.6 Economia com quatro agentes: Setor externo, Importação e Exportação. 2.7 Modelo ISLM |
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| UNIDADE III – Inflação, crise e a política econômica recente 3.1 Diferentes diagnósticos da inflação brasileira: ortodoxia x heterodoxia. 3.2 Exemplos de planos heterodoxos: Plano Cruzado 1986 3.3. Exemplos de planos ortodoxos: Marcílio Marques Moreira 1993 3.4 Plano Real em 1994: estabilização monetária, vulnerabilidade externa e desemprego. 3.5 Neoliberalismo e Consenso de Washington: Reforma do Estado; Reforma da Previdência; Ajuste fiscal; Desregulamentação financeira; Abertura comercial 3.6 Desvalorização em 1999: crise cambial e retorno ao FMI. 3.7 Especulação contra o Real em 2002. 3.8 Recuperação das contas externas e pagamento ao FMI. |
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| BIBLIOGRAFIA: Livro Texto: MONTELLA, M. Economia Passo a Passo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. Complementar: VARIAN, Microeconomia. Princípios Básicos GILL, Richard T. (1975) Introdução à Macroeconomia. Ed. Atlas, São Paulo, cap.6. CARDOSO, E. A. & Helwege,A.(1995) A Economia da América Latina: diversidade, tendências e conflitos. Ed. Ática, São Paulo.cap.6 e 7. GREMAUD, A. & VASCONCELOS, M. A. S. & TONETO, R. Economia Brasileira Pós- Estabilização: Plano Real. In Economia Brasileira Contemporânea. São Paulo: Atlas, 2002. CARDOSO, E. A. Economia Brasileira ao Alcance de Todos, Ed. Brasiliense, São Paulo, 1985. |
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| CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas e trabalhos | ||
| APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): | ||
Disciplinas Eletivas